Für was ist es denn gedacht? Wenn es eine kleine Bastelei für den Eigenbedarf ist: Nimm einfach irgendwelche Kondensatoren. Ich hab meist 100nF (Folienkondensator, Keramik oder ähnliches) und parallel dazu einen kleineren Elko am Ausgang, 1-10µF oder so. Bei Keramik kann man solltest du entweder auf eine hohe Spannungsfestigkeit achten oder bei der Kapazität entsprechend übertreiben, da bei Keramikkondensatoren die Kapazität sinkt, wenn sie mit Spannung belastet werden. Bei etwa der halben Nennspannung hat so ein Kondensator noch etwa ein Viertel seiner Nennkapazität, die am Ende bis auf 10%-15% einbricht.
Ansonsten braucht dich das Dielektrikum eigentlich nicht weiter kümmern.

Im Datenblatt sollte in der Regel aber sehr gut beschrieben sein, wie die Beschaltung auszusehen hat.

Ach ja: Der Spannungsregler sollte wenigstens mit einem kleinen Strom belastet werden. Ich hatte mal das Problem, daß der Regler ohne Last ins Schwingen geraten ist, wobei dies auch an meinen freihändig gewählten Kondensatoren gelegen haben könnte.