Bekannt ist mir das schon, ich habe sogar noch mal in zwei Bücher geschaut, als die Frage hier erschienen ist.

Und dann habe ich geschwiegen, weil

a) keine eigene Erfahrung
b) bei der Mathematik, die ich da gesehen habe, müsste ich erst mal eine Weile in mich gehen
c) da steht fertig und im Zusammenhang mit dem Autor bedeutet das, die Antwort muss 100 % passen
d) da steht C/C++ und im Zusammenhang mit dem Autor bedeutet das nur C wird akzepiert. Alles was ich kenne ist aber in C++

Was ich dazu habe, sammle ich gerade ein wenig und hänge gleich noch mal die Liste an. Sonst meckert das Forum wieder, wenn ich zu lange brauche einen Beitrag zu schreiben.

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So hier der Rest:

Die Bucherkenntnis war: Dafür braucht man eine gute Matrizenbibiliothek.

Also wäre die erste Wahl
http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page
und dann mit Beispiel aus Büchern und Tutorials mal was probieren.

Wenn aus irgendwelchen Gründen Eigen nicht in Frage kommt, wäre das die Alternative
http://arma.sourceforge.net/
das wäre die zweite "Quasi Standard" Lib.

Auf einer Lib aufbauend haben sich ja schon einige Leute abgearbeitet
https://github.com/hmartiro/kalman-cpp
http://kalman.sourceforge.net/
https://github.com/vancegroup/eigen-kalman

Es gibt auch sowas hier, bei den Drohnenfliegern
http://diydrones.com/profiles/blogs/...man-filter-for

Dann gibt es natürlich noch "fertigeres", bei den großen Robotik-Frameworks
http://www.orocos.org/bfl
http://wiki.ros.org/robot_pose_ekf
http://wiki.ros.org/robot_localization