Die Unterstriche sind nur Konvention, damit gleich klar ist das es ein Includeguard ist.

Klar geht es jetzt auch ohne, du includest dein .h file vermutlich auch nur einmal. Aber wenn du jetzt z.b. eine zweites seperate Klasse "LedControl" mit eigenem Header-File machst dann könntest du dort #include uliTesttLib.h machen und die setRGB() Funktion von dort verwenden. Wenn du diese zweite Bibliothek dann aber ebenfalls in deinem main-file (.ino) einbindest (#include) hast du über diese zweite Klasse dann nochmals deine uliTesttLib.h eingebunden und dadurch wäre der Code dann zweimal vorhanden.

Diese Includeguards in Header-Files einzubauen gehört einfach zum guten Stil und man erspart sich dann selbst später viel Arbeit bei der Fehlersuche. "Richtige" IDEs und gute Editoren fügen Includeguards (und anderes Standardzeugs) automatisch ein, so dass man sich nicht darum kümmern muss.