Also für Visual Basic würde es ganz grob in diese Richtung gehen:

http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.net.sockets.socket(VS.80).aspx

Eventuell kannst du auch mal nach einem Tutorial googlen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, da ich Netzwerksachen bis jetzt nur unter C++ mit SDL programmiert habe, ich hab mir aber sagen lassen, das Sockets unter VB ziemlich einfach sind.