Wenn der Regler zuwenig Strom zieht ist seine Schwingneigung sehr groß, daher wahrscheinlich auch die Wärmeentwicklung. An den Ausgang gehört ganz nahe beim Regler noch ein 100n Kondensator. Der Elko auf der Ausgangsseite ist überflüssig, aber schau dir diesen Artikel mal an, da wird das sehr ausführlich behandlelt.
http://www.elektronik-kompendium.de/...r/ureg3pin.htm

Hubert