Ich denke auch dass Du was falsch angeschlossen hast.

Hast Du die Pinnummern auch richtig zugeordnet?

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Hier die Anschaltung an den Bausteinen
Ansicht auf die Bauteile (von oben)

Bild    
Die Eingangsspannung sollte ca. 2V (Gleichspannung) höher sein als die Ausgangsspannung.
Also beim 7805 (5V) sollten ca 7V am Eingang anliegen eher etwas mehr.



Ansonsten IMMER die Kondensatoren am Ein- UND am Ausgang beschalten, sonnst kann der Regler zum schwingen anfangen.
(zumindest die 100nF)